リスク管理と破産確率 [基礎知識]
投資で有効な売買手法を行っていても、リスク管理が悪ければ、破産したり、回復できないほどの大損を出してしまいます。
トレーダーは、自分の全投資資金に対して、どの程度の割合までリスクにさらすのかを適性に判断しなければなりません。それを行なわないと、破産するべくして破産するのです。
最も簡単には、何連敗まで受け入れるのかをはっきりさせる事です。その際に重要なのは、その連敗数が簡単には実現しないこと。たとえば、１％未満であること。
そして、その連敗が実際に起こっても大きな打撃を受けないように、１トレードに投入する資金量を決めることです。
これは、最低条件です。
実際には、もう少し現実に近い形で評価した方がよいと考えています。それには、バルサラの破産確率というものを学ぶのがよいでしょう。
数学に自信があるなら、バルサラの破産確率の理屈から学びましょう。
もしも、数式なんて見るのも嫌だというのなら、計算結果だけ調べて利用しましょう。計算結果は表やグラフの形で与えられています。ただし、条件の確認だけはちゃんと行なってください。
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