ドローダウンについて [基礎知識]
ドローダウンはシステムトレーダーにとって一番嫌な事です。資金が目減りするわけなので、嫌なのは当たり前ですね。
でも、単に資金の目減りだけに気をとられるのではなく、その期間にも注意するべきでしょう。
たとえドローダウンの金額が少なくても、その期間が長い（例えば１年）場合には、そのシステムを運用している限り資金が“死んでいる”状態です。
もしも、他のシステムや裁量などでトレードの有望なタイミングがあっても、その機会を活かす事ができないかもしれません。ドローダウンのシステムを運用し続ける事は、トレードの機会損失にもつながるのです。
だから、システムの運用停止条件には、ドローダウンの期間に関するルールも含めておいた方がよいでしょう。「××ヶ月以上ドローダウンが続いたら、運用を一旦中断する」といった感じですね。
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