連敗数と資金管理 [基礎知識]
トレードでは、損切りを行うのが常識です。そして、損切りは負けトレードの損失の目安となります。例えば５連敗したら、損切り額のだいたい５倍の損失が発生するわけです。
システムトレードの場合はパフォーマンスデータがそろっているはずなので、自分が運用するトレードシステムの勝率がわかっています。すると、連敗数とその発生する確率が計算できます。
例えば、勝率60%のトレードシステムが５連敗する確率は、0.4の５乗で約１％です。もし、１％の確率で起こる事まで“想定内”とするのであれば、５連敗したときの損失額が、少なくとも致命的な打撃にならないようにしなければなりません。
具体的には、損切り額の５倍が問題の無い金額になるよう、投入資金の量を調節すれば良いですね。仮に、最大損失額を50万円以内にしたいのであれば、１トレードあたり10万円以内の損失に抑えなければなりません。
このような見積を行って投入資金量を決めれば、致命的な事態に陥る事はないはずです。
